PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с FEMSX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у FEMSX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции DEMCX превзошли акции FEMSX по среднегодовой доходности: 13.13% против 11.00% соответственно.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

FEMSX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
6.04%
6 месяцев
9.99%
1 год
50.36%
3 года*
19.58%
5 лет*
4.47%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%40.59%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		6.04%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и FEMSX составляет 0.91 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DEMCX и FEMSX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с DDVCXDEMCX с JEMWXDEMCX с CNWIXDEMCX с VEMAXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAXDEMCX с FEDDX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Доходность на риск

DEMCX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.07

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.68

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.95

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

11.29

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа FEMSX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.07

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и FEMSX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-44.16%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-13.42%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-41.64%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-44.16%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-9.83%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-13.52%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.51%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и FEMSX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

9.27%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

14.75%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

19.17%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

18.63%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

19.13%

+2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и FEMSX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности FEMSX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%0.00%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.31%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%