PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с FEMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMCX (Nomura Emerging Markets Fund Class C) and FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, DEMCX returned 20.56%/yr vs 13.30%/yr for FEMSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DEMCX charges 2.17%/yr vs 0.01%/yr for FEMSX.

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 111.81%, что значительно выше, чем у FEMSX с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции DEMCX превзошли акции FEMSX по среднегодовой доходности: 20.56% против 13.30% соответственно.

DEMCX

1 день
-0.10%
1 месяц
21.06%
С начала года
111.81%
6 месяцев
129.82%
1 год
239.21%
3 года*
65.11%
5 лет*
24.66%
10 лет*
20.56%

FEMSX

1 день
-1.15%
1 месяц
7.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
36.21%
1 год
63.17%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		111.81%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%40.59%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		32.13%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Correlation

The correlation between DEMCX and FEMSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2008 г.

0.91

The correlation between DEMCX and FEMSX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с DEMAXDEMCX с DDVCXDEMCX с SIVLXDEMCX с JEMSXDEMCX с VEMAXDEMCX с FEDAXDEMCX с JEMWX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с FPADXFEMSX с FTIHXFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с AIAFEMSX с SPEM

Доходность на риск

DEMCX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXFEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.59
3.45

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
4.27

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.63

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.98

4.88

+7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.51

19.45

+26.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 6.59, что выше коэффициента Шарпа FEMSX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59

3.45

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.44

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и FEMSX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и FEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMCXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-44.16%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-13.42%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-17.04%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-41.64%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-44.16%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.15%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-13.40%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.36%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и FEMSX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMCXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

8.12%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

16.46%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

18.99%

+19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

19.04%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

19.34%

+3.79%

Сравнение комиссий DEMCX и FEMSX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и FEMSX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности FEMSX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		9.67%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%0.00%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		1.85%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Часто задаваемые вопросы

DEMCX and FEMSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMCX has higher volatility (15.67%) compared to FEMSX (8.12%). In terms of maximum drawdown, DEMCX dropped -63.54% vs FEMSX's -44.16%.

DEMCX currently has the higher Sharpe Ratio (6.59 vs 3.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMCX и FEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор