PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMAX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMAX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMAX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMAX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		14.10%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%14.04%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, DEMAX показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

DEMAX

1 день
0.74%
1 месяц
-17.26%
С начала года
14.10%
6 месяцев
42.67%
1 год
102.96%
3 года*
35.22%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.18%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDDXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDAX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с FPADXFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий DEMAX и FGKPX

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

DEMAX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMAX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMAXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

1.40

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.93

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

1.68

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

5.61

+13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMAX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа FGKPX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMAXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.40

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между DEMAX и FGKPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMAX и FGKPX

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности FGKPX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.67%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMAX и FGKPX

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMAXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-32.05%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-7.14%

-13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-20.69%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.96%

-5.38%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-5.41%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.14%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMAX и FGKPX

Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMAXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

4.76%

+14.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

6.59%

+21.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

9.98%

+23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

10.08%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

12.47%

+9.47%