PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMAX с FAMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMAX с FAMKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX).

DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMAX и FAMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMAX и FAMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		13.26%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		0.85%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%

Доходность по периодам

С начала года, DEMAX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у FAMKX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции DEMAX превзошли акции FAMKX по среднегодовой доходности: 14.09% против 10.07% соответственно.

DEMAX

1 день
0.97%
1 месяц
-18.27%
С начала года
13.26%
6 месяцев
43.25%
1 год
104.18%
3 года*
34.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.09%

FAMKX

1 день
-0.97%
1 месяц
-13.15%
С начала года
0.85%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.95%
3 года*
17.10%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с PZIEXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDDXDEMAX с FEDIXDEMAX с FEDAX
Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FHKFXFAMKX с FGKPXFAMKX с FEDIXFAMKX с CNWIXFAMKX с FIQGXFAMKX с FBGRX

Сравнение комиссий DEMAX и FAMKX

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FAMKX в 1.32%.

DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Доходность на риск

DEMAX vs. FAMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMAX c FAMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMAXFAMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

1.74

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.22

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

2.13

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

8.25

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMAX vs. FAMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FAMKX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и FAMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMAXFAMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.74

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между DEMAX и FAMKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMAX и FAMKX

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.80%, что больше доходности FAMKX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.80%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.32%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMAX и FAMKX

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что меньше максимальной просадки FAMKX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и FAMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMAXFAMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-70.11%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-13.73%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-40.76%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-42.16%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.55%

-13.73%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-20.60%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.55%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMAX и FAMKX

Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMAXFAMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.13%

8.51%

+10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

13.09%

+15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

18.40%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

18.46%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

18.56%

+3.38%