PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMAX с EMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMAX с EMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF).

DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMAX и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMAX и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		14.10%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Доходность по периодам

С начала года, DEMAX показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у EMF с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции DEMAX превзошли акции EMF по среднегодовой доходности: 14.18% против 12.80% соответственно.

DEMAX

1 день
0.74%
1 месяц
-17.26%
С начала года
14.10%
6 месяцев
42.67%
1 год
102.96%
3 года*
35.22%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.18%

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDDXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDAX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX

Сравнение комиссий DEMAX и EMF

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A

Доходность на риск

DEMAX vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMAX c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMAXEMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

2.43

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.92

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

2.80

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

11.49

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMAX vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа EMF равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMAXEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.43

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Корреляция

Корреляция между DEMAX и EMF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMAX и EMF

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности EMF в 9.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.67%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Просадки

Сравнение просадок DEMAX и EMF

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и EMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMAXEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-76.97%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-19.48%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-45.87%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-47.65%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.96%

-13.45%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-29.12%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.74%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMAX и EMF

Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Templeton Emerging Markets Fund (EMF) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMAXEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

11.00%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

17.42%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

22.24%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

19.88%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

20.30%

+1.64%