Сравнение DEM.L с HTWD.L
DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - DEM.L tracks the MSCI EM NR USD while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM.L returned 7.79%/yr vs 19.91%/yr for HTWD.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEM.L торгуется в GBp, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEM.L показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%. За последние 10 лет акции DEM.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 7.79% против 19.91% соответственно.
DEM.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 14.51%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 7.79%
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам DEM.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 14.51% | 12.71% | 6.85% | 14.78% | -2.59% | 15.16% | -9.47% | 11.19% | -6.09% | 13.87% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 27.59% | 22.54% | -21.01% | 28.99% | 32.61% | 28.48% | -3.30% | 16.17% |
Correlation
The correlation between DEM.L and HTWD.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between DEM.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
DEM.L
HTWD.L
Сравнение DEM.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEM.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.83 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 18.16 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и HTWD.L
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -32.66% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -15.07% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -29.82% | +17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -30.12% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -30.12% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -15.07% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -7.45% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 4.02% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и HTWD.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) составляет 5.37%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 10.84% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 23.02% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 26.48% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 22.21% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 21.12% | -5.23% |
Сравнение комиссий DEM.L и HTWD.L
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и HTWD.L
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности HTWD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.76% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
DEM.L and HTWD.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
DEM.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для DEM.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор