Сравнение DELG.DE с 36B6.DE
DELG.DE (L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - DELG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus US while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, DELG.DE returned 14.64%/yr vs 12.25%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DELG.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for 36B6.DE.
Доходность
Сравнение доходности DELG.DE и 36B6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELG.DE показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у 36B6.DE с доходностью 14.86%.
DELG.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- —
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DELG.DE и 36B6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELG.DE L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 10.45% | 6.14% | 33.62% | 26.50% | -19.07% | 38.54% | 10.87% |
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 11.52% |
Correlation
The correlation between DELG.DE and 36B6.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between DELG.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELG.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск
DELG.DE
36B6.DE
Сравнение DELG.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DELG.DE | 36B6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.10 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 10.29 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DELG.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DELG.DE и 36B6.DE
Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и 36B6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELG.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -34.21% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -7.21% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | -23.75% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -23.75% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.98% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.17% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELG.DE и 36B6.DE
Текущая волатильность для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) составляет 3.31%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DELG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELG.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.79% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.08% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 12.71% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.45% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.54% | +1.28% |
Сравнение комиссий DELG.DE и 36B6.DE
DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 36B6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELG.DE и 36B6.DE
DELG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% |
DELG.DE L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DELG.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DELG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DELG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.
DELG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus US, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.12% for DELG.DE and 0.20% for 36B6.DE.
Подберите оптимальное распределение для DELG.DE и 36B6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор