PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELG.DE с 2B7K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DELG.DE с 2B7K.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DELG.DE (L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating) and 2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - DELG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus US while 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, DELG.DE returned 14.64%/yr vs 10.50%/yr for 2B7K.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DELG.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for 2B7K.DE.

Доходность

Сравнение доходности DELG.DE и 2B7K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DELG.DE показывает доходность 10.45%, а 2B7K.DE немного выше – 10.83%.

DELG.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.86%
1 год
25.64%
3 года*
19.55%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—

2B7K.DE

1 день
0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.74%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DELG.DE и 2B7K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		10.45%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%10.87%
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		10.83%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%8.10%

Correlation

The correlation between DELG.DE and 2B7K.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between DELG.DE and 2B7K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с USCP.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с 5HED.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE

Доходность на риск

DELG.DE vs. 2B7K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELG.DE c 2B7K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DELG.DE2B7K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.48

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.16

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.37

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

8.64

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DELG.DE vs. 2B7K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELG.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа 2B7K.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELG.DE и 2B7K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DELG.DE2B7K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.48

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DELG.DE и 2B7K.DE

Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -31.08%, примерно равная максимальной просадке 2B7K.DE в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и 2B7K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELG.DE2B7K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-31.65%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.81%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-21.29%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-21.29%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.16%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.15%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DELG.DE и 2B7K.DE

Текущая волатильность для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) составляет 3.31%, в то время как у iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что DELG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELG.DE2B7K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.69%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.21%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.48%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

14.60%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

16.18%

+2.64%

Сравнение комиссий DELG.DE и 2B7K.DE

DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 2B7K.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELG.DE и 2B7K.DE

Ни DELG.DE, ни 2B7K.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DELG.DE and 2B7K.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DELG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DELG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7K.DE.

DELG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus US, while 2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.12% for DELG.DE and 0.20% for 2B7K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DELG.DE и 2B7K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор