PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEL2.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DEL2.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEL2.L торгуется в EUR, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEL2.L показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у COMF.L с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции DEL2.L превзошли акции COMF.L по среднегодовой доходности: 12.82% против 7.82% соответственно.


DEL2.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
-7.87%
С начала года
-2.00%
1 год
-4.25%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.82%

COMF.L

1 день
0.53%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
13.89%
С начала года
18.73%
1 год
26.10%
3 года*
10.62%
5 лет*
11.94%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEL2.L и COMF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEL2.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)
-2.00%37.26%31.65%34.68%-27.71%30.03%-4.00%46.12%-35.64%27.78%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
18.73%2.62%12.07%-9.18%26.09%42.90%-5.93%9.79%-4.13%-9.57%

Correlation

The correlation between DEL2.L and COMF.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г.

0.21

The correlation between DEL2.L and COMF.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

DEL2.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEL2.L
Ранг доходности на риск DEL2.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEL2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEL2.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DEL2.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.60

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

7.89

-8.38

DEL2.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEL2.L на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа COMF.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEL2.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEL2.L и COMF.L

Максимальная просадка DEL2.L за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки COMF.L в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEL2.L и COMF.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DEL2.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-47.32%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-9.99%

-16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-14.56%

-15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.13%

-23.23%

-25.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.67%

-27.02%

-37.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-4.88%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.34%

-21.41%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

3.29%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DEL2.L и COMF.L

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DEL2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DEL2.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

3.41%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

12.13%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

14.73%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

15.57%

+18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.20%

14.08%

+22.12%

Сравнение комиссий DEL2.L и COMF.L

DEL2.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEL2.L и COMF.L

Ни DEL2.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DEL2.L and COMF.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for DEL2.L.

DEL2.L is categorized as Leveraged Equities, while COMF.L is Commodities. DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Their fees differ too: 0.40% for DEL2.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEL2.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор