Сравнение DEL2.L с COMF.L
DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DEL2.L is a Leveraged Equities fund tracking the LevDAX x2 Index Gross TR EUR, while COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEL2.L returned 12.82%/yr vs 7.82%/yr for COMF.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DEL2.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности DEL2.L и COMF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEL2.L торгуется в EUR, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEL2.L показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у COMF.L с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции DEL2.L превзошли акции COMF.L по среднегодовой доходности: 12.82% против 7.82% соответственно.
DEL2.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.82%
COMF.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам DEL2.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL2.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | -2.00% | 37.26% | 31.65% | 34.68% | -27.71% | 30.03% | -4.00% | 46.12% | -35.64% | 27.78% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 18.73% | 2.62% | 12.07% | -9.18% | 26.09% | 42.90% | -5.93% | 9.79% | -4.13% | -9.57% |
Correlation
The correlation between DEL2.L and COMF.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between DEL2.L and COMF.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEL2.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
DEL2.L
COMF.L
Сравнение DEL2.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEL2.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.60 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 7.89 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEL2.L и COMF.L
Максимальная просадка DEL2.L за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки COMF.L в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEL2.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEL2.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -47.32% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -9.99% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -14.56% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | -23.23% | -25.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.67% | -27.02% | -37.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -4.88% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -21.41% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 3.29% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEL2.L и COMF.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DEL2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEL2.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 3.41% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.89% | 12.13% | +15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 14.73% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 15.57% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 14.08% | +22.12% |
Сравнение комиссий DEL2.L и COMF.L
DEL2.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEL2.L и COMF.L
Ни DEL2.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEL2.L and COMF.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for DEL2.L.
DEL2.L is categorized as Leveraged Equities, while COMF.L is Commodities. DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Their fees differ too: 0.40% for DEL2.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для DEL2.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор