PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEGGX с DEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEGGX с DEEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEGGX (Delaware Strategic Income Fund) and DEEIX (Delaware Extended Duration Bond Fund) are both mutual funds - DEGGX is a Multisector Bonds fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while DEEIX is a Long-Term Bond fund managed by Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, DEGGX returned 3.76%/yr vs 1.99%/yr for DEEIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEGGX charges 0.90%/yr vs 0.57%/yr for DEEIX.

Доходность

Сравнение доходности DEGGX и DEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEGGX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у DEEIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DEGGX превзошли акции DEEIX по среднегодовой доходности: 3.76% против 1.99% соответственно.

DEGGX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.57%
1 год
6.41%
3 года*
7.05%
5 лет*
2.45%
10 лет*
3.76%

DEEIX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.38%
1 год
6.27%
3 года*
3.92%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEGGX и DEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund		0.79%7.92%6.56%8.76%-10.49%1.16%10.12%13.63%-4.11%6.72%
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		0.86%6.26%-1.29%9.21%-26.47%-0.70%15.17%22.02%-7.69%12.61%

Correlation

The correlation between DEGGX and DEEIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1998 г.

0.79

Over the past year, the correlation between DEGGX and DEEIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Strategic Income Fund

Delaware Extended Duration Bond Fund

Часто сравнивают с DEGGX:
DEGGX с IVINXDEGGX с DVMHXDEGGX с IBNAXDEGGX с DEFFXDEGGX с CBLDXDEGGX с DDFLXDEGGX с IPOAX
Часто сравнивают с DEEIX:
DEEIX с LDRAXDEEIX с IPOAXDEEIX с DDFLXDEEIX с PLRIXDEEIX с SOAIXDEEIX с RPLCXDEEIX с SBIFX

Доходность на риск

DEGGX vs. DEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEGGX
Ранг доходности на риск DEGGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEGGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEGGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEGGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEGGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEGGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DEEIX
Ранг доходности на риск DEEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEGGX c DEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEGGXDEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.00

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
1.49

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.17

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.49

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

3.83

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEGGX vs. DEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEGGX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа DEEIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEGGX и DEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEGGXDEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.00

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.20

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.19

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DEGGX и DEEIX

Максимальная просадка DEGGX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки DEEIX в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGGX и DEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEGGXDEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.81%

-34.48%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-5.14%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-12.53%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-34.48%

+18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.81%

-34.48%

+17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-16.77%

+16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-6.45%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.99%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DEGGX и DEEIX

Текущая волатильность для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) составляет 0.97%, в то время как у Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что DEGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEGGXDEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.40%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

5.42%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

7.64%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

11.62%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

10.60%

-6.45%

Сравнение комиссий DEGGX и DEEIX

DEGGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DEEIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEGGX и DEEIX

Дивидендная доходность DEGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности DEEIX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		5.19%5.05%4.90%3.95%4.35%7.87%10.28%4.79%4.56%3.74%3.75%4.62%
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund		6.12%6.09%5.91%4.46%4.60%3.78%4.14%5.41%5.32%4.91%2.54%2.77%

Часто задаваемые вопросы

DEGGX and DEEIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEIX has higher volatility (2.40%) compared to DEGGX (0.97%). In terms of maximum drawdown, DEGGX dropped -16.81% vs DEEIX's -34.48%.

DEGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEGGX и DEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор