Сравнение DEGC.DE с JPGL.DE
DEGC.DE (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc)) and JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds. DEGC.DE is actively managed, while JPGL.DE is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEGC.DE charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for JPGL.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEGC.DE и JPGL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEGC.DE показывает доходность 11.44%, а JPGL.DE немного выше – 11.57%.
DEGC.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEGC.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEGC.DE Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.44% | 2.00% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 11.57% | 1.43% |
Correlation
The correlation between DEGC.DE and JPGL.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEGC.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
DEGC.DE
JPGL.DE
Сравнение DEGC.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) (DEGC.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEGC.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.82 | 0.68 | +2.14 |
Просадки
Сравнение просадок DEGC.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка DEGC.DE за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGC.DE и JPGL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEGC.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -35.55% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.81% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEGC.DE и JPGL.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEGC.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 8.55% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 11.86% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 15.01% | -5.46% |
Сравнение комиссий DEGC.DE и JPGL.DE
DEGC.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEGC.DE и JPGL.DE
Ни DEGC.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEGC.DE and JPGL.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for DEGC.DE.
They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.26% for DEGC.DE and 0.20% for JPGL.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEGC.DE и JPGL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор