PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFI с SOEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с SOEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Franklin Solana ETF (SOEZ).

DEFI и SOEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. SOEZ - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 3 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DEFI и SOEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEFI и SOEZ

2026 (YTD)2025
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		-21.46%-5.94%
SOEZ
Franklin Solana ETF		-31.67%-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность -21.46%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -31.67%.

DEFI

1 день
1.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-19.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOEZ

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-31.67%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Bitcoin Futures ETF

Franklin Solana ETF

Часто сравнивают с DEFI:
DEFI с IBITDEFI с BITBDEFI с BTC-USDDEFI с GBTCDEFI с QQQDEFI с FBTCDEFI с ARKB
Часто сравнивают с SOEZ:
SOEZ с BTRNSOEZ с ETHDSOEZ с EZETSOEZ с ARKBSOEZ с GSOLSOEZ с BTCISOEZ с ETHU

Сравнение комиссий DEFI и SOEZ

DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.

DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF
SOEZ
Franklin Solana ETF

Доходность на риск

DEFI vs. SOEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг доходности на риск DEFI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI: 66
Ранг коэф-та Мартина
SOEZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFI c SOEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFISOEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFI vs. SOEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFISOEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-1.03

+1.02

Корреляция

Корреляция между DEFI и SOEZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и SOEZ

DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%
SOEZ
Franklin Solana ETF		0.09%

Просадки

Сравнение просадок DEFI и SOEZ

Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, примерно равная максимальной просадке SOEZ в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и SOEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFISOEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.60%

-47.78%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.33%

-42.58%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-25.30%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и SOEZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFISOEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.25%

77.92%

-32.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.92%

77.92%

-28.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.92%

77.92%

-28.00%