Сравнение DEFI с SOEZ
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. DEFI is passively managed, while SOEZ is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -43.12%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -43.12%
- 6 месяцев
- -49.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -5.94% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -43.12% | -11.97% |
Correlation
The correlation between DEFI and SOEZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
DEFI
SOEZ
Сравнение DEFI c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -1.10 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и SOEZ
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, примерно равная максимальной просадке SOEZ в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -52.20% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -52.20% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -30.97% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 68.82% | -24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 68.82% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 68.82% | -19.95% |
Сравнение комиссий DEFI и SOEZ
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и SOEZ
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DEFI and SOEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for DEFI.
They also come from different issuers: Hashdex and Franklin. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор