Сравнение DEFI с CSHP
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. DEFI is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, DEFI returned -38.75% vs 3.96% for CSHP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
DEFI
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -25.48% | -6.87% | 46.07% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between DEFI and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between DEFI and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. CSHP — Ранг доходности на риск
DEFI
CSHP
Сравнение DEFI c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 7.44 | -6.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 65.71 | -66.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 432.16 | -433.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 11.91 | -12.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 10.75 | -10.81 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и CSHP
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -0.08% | -49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -0.06% | -49.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | 0.00% | -48.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -0.00% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.34% | 0.01% | +28.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и CSHP
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 0.07% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 0.24% | +34.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 0.33% | +43.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 0.40% | +48.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 0.40% | +48.49% |
Сравнение комиссий DEFI и CSHP
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и CSHP
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (9.66%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -38.75% for DEFI. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -38.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор