PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEIX с DEGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEIX с DEGGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEEIX (Delaware Extended Duration Bond Fund) and DEGGX (Delaware Strategic Income Fund) are both mutual funds - DEEIX is a Long-Term Bond fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while DEGGX is a Multisector Bonds fund managed by Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, DEEIX returned 1.99%/yr vs 3.76%/yr for DEGGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEIX charges 0.57%/yr vs 0.90%/yr for DEGGX.

Доходность

Сравнение доходности DEEIX и DEGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и Delaware Strategic Income Fund (DEGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DEGGX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции DEEIX уступали акциям DEGGX по среднегодовой доходности: 1.99% против 3.76% соответственно.

DEEIX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.38%
1 год
6.27%
3 года*
3.92%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
1.99%

DEGGX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.57%
1 год
6.41%
3 года*
7.05%
5 лет*
2.45%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEIX и DEGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		0.86%6.26%-1.29%9.21%-26.47%-0.70%15.17%22.02%-7.69%12.61%
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund		0.79%7.92%6.56%8.76%-10.49%1.16%10.12%13.63%-4.11%6.72%

Correlation

The correlation between DEEIX and DEGGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1998 г.

0.79

Over the past year, the correlation between DEEIX and DEGGX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Extended Duration Bond Fund

Delaware Strategic Income Fund

Часто сравнивают с DEEIX:
DEEIX с LDRAXDEEIX с IPOAXDEEIX с DDFLXDEEIX с PLRIXDEEIX с SOAIXDEEIX с RPLCXDEEIX с SBIFX
Часто сравнивают с DEGGX:
DEGGX с IVINXDEGGX с DVMHXDEGGX с IBNAXDEGGX с DEFFXDEGGX с CBLDXDEGGX с DDFLXDEGGX с IPOAX

Доходность на риск

DEEIX vs. DEGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEIX
Ранг доходности на риск DEEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DEGGX
Ранг доходности на риск DEGGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEGGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEGGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEGGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEGGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEGGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEIX c DEGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и Delaware Strategic Income Fund (DEGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEIXDEGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.45

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
4.30

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.62

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.78

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

12.67

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEIX vs. DEGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DEGGX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEIX и DEGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEIXDEGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.45

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.60

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DEEIX и DEGGX

Максимальная просадка DEEIX за все время составила -34.48%, что больше максимальной просадки DEGGX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEIX и DEGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEIXDEGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.48%

-16.81%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-2.43%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-3.86%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-16.07%

-18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-16.81%

-17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-0.27%

-16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-1.73%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.53%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEIX и DEGGX

Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что DEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEIXDEGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

0.97%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

2.19%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

2.75%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

4.11%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

4.15%

+6.45%

Сравнение комиссий DEEIX и DEGGX

DEEIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DEGGX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEIX и DEGGX

Дивидендная доходность DEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности DEGGX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		5.19%5.05%4.90%3.95%4.35%7.87%10.28%4.79%4.56%3.74%3.75%4.62%
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund		6.12%6.09%5.91%4.46%4.60%3.78%4.14%5.41%5.32%4.91%2.54%2.77%

Часто задаваемые вопросы

DEEIX and DEGGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEIX has higher volatility (2.40%) compared to DEGGX (0.97%). In terms of maximum drawdown, DEEIX dropped -34.48% vs DEGGX's -16.81%.

DEGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEIX и DEGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор