PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEIX с DEFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEIX с DEFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEEIX (Delaware Extended Duration Bond Fund) and DEFFX (Delaware Tax-Free Minnesota Fund) are both mutual funds - DEEIX is a Long-Term Bond fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while DEFFX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, DEEIX returned 1.99%/yr vs 2.09%/yr for DEFFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEIX charges 0.57%/yr vs 0.85%/yr for DEFFX.

Доходность

Сравнение доходности DEEIX и DEFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DEFFX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции DEEIX уступали акциям DEFFX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.09% соответственно.

DEEIX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.38%
1 год
6.27%
3 года*
3.92%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
1.99%

DEFFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.59%
1 год
8.69%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEIX и DEFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		0.86%6.26%-1.29%9.21%-26.47%-0.70%15.17%22.02%-7.69%12.61%
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		2.09%4.51%3.36%4.20%-9.79%2.13%4.02%7.35%0.89%5.36%

Correlation

The correlation between DEEIX and DEFFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1998 г.

0.55

The correlation between DEEIX and DEFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Extended Duration Bond Fund

Delaware Tax-Free Minnesota Fund

Часто сравнивают с DEEIX:
DEEIX с LDRAXDEEIX с IPOAXDEEIX с DDFLXDEEIX с PLRIXDEEIX с SOAIXDEEIX с RPLCXDEEIX с SBIFX
Часто сравнивают с DEFFX:
DEFFX с DVMHXDEFFX с DDFLXDEFFX с IVINXDEFFX с IPOAXDEFFX с IBNAXDEFFX с DEGGXDEFFX с NMI

Доходность на риск

DEEIX vs. DEFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEIX
Ранг доходности на риск DEEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DEFFX
Ранг доходности на риск DEFFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEIX c DEFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEIXDEFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.58

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.94

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.62

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.51

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

8.89

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEIX vs. DEFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DEFFX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEIX и DEFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEIXDEFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.58

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.19

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.16

-0.53

Просадки

Сравнение просадок DEEIX и DEFFX

Максимальная просадка DEEIX за все время составила -34.48%, что больше максимальной просадки DEFFX в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEIX и DEFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEIXDEFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.48%

-14.70%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-3.62%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-7.31%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-14.70%

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-14.70%

-19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-0.21%

-16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-1.81%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.02%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEIX и DEFFX

Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEIXDEFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.41%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

2.63%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

3.52%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

4.71%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

4.34%

+6.26%

Сравнение комиссий DEEIX и DEFFX

DEEIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DEFFX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEIX и DEFFX

Дивидендная доходность DEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности DEFFX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		5.19%5.05%4.90%3.95%4.35%7.87%10.28%4.79%4.56%3.74%3.75%4.62%
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		3.61%4.69%3.94%2.81%2.59%2.18%2.77%3.63%3.51%4.33%3.26%3.52%

Часто задаваемые вопросы

DEEIX and DEFFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEIX has higher volatility (2.40%) compared to DEFFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, DEEIX dropped -34.48% vs DEFFX's -14.70%.

DEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEIX и DEFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор