PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с NOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECZ с NOVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) are both exchange-traded funds - DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while NOVZ is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. DECZ is passively managed, while NOVZ is actively managed. Over the past 5 years, DECZ returned 11.21%/yr vs 11.35%/yr for NOVZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECZ и NOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DECZ показывает доходность 8.14%, а NOVZ немного ниже – 8.13%.

DECZ

1 день
-0.53%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.18%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

NOVZ

1 день
-0.59%
1 месяц
4.10%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.04%
1 год
20.61%
3 года*
16.53%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECZ и NOVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		8.14%12.34%18.89%18.32%-8.93%20.15%1.64%
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		8.13%13.03%19.09%18.06%-9.58%21.46%1.72%

Correlation

The correlation between DECZ and NOVZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.99

The correlation between DECZ and NOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECZ и NOVZ

Секторы
DECZ
NOVZ

Технологии

35.3%
31.6%

Финансовые услуги

13.4%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.5%

Здравоохранение

8.8%
10.8%

Промышленность

7.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.1%

Энергетика

3.0%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

DECZ
35.3%
NOVZ
31.6%

Финансовые услуги

DECZ
13.4%
NOVZ
14.0%

Потребительский циклический сектор

DECZ
10.6%
NOVZ
10.5%

Коммуникационные услуги

DECZ
9.9%
NOVZ
9.5%

Здравоохранение

DECZ
8.8%
NOVZ
10.8%

Промышленность

DECZ
7.8%
NOVZ
7.6%

Потребительский защитный сектор

DECZ
5.2%
NOVZ
6.1%

Энергетика

DECZ
3.0%
NOVZ
3.3%

Коммунальные услуги

DECZ
2.5%
NOVZ
2.6%

Недвижимость

DECZ
2.0%
NOVZ
2.2%

Сырьевые материалы

DECZ
1.6%
NOVZ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

TrueShares Structured Outcome (November) ETF

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с AUGZDECZ с JANZDECZ с JUNZDECZ с MARZ
Часто сравнивают с NOVZ:
NOVZ с AMDYNOVZ с AUGZNOVZ с BNONOVZ с APRDNOVZ с APRWNOVZ с AAPRNOVZ с APRZ

Доходность на риск

DECZ vs. NOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NOVZ
Ранг доходности на риск NOVZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c NOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECZNOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.21

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.04

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.08

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

13.64

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECZ vs. NOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVZ равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и NOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECZNOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.11

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DECZ и NOVZ

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, примерно равная максимальной просадке NOVZ в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и NOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECZNOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-16.62%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.72%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-14.63%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-16.62%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.59%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.06%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.51%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и NOVZ

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECZNOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

6.97%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

9.39%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

12.87%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

12.71%

-0.32%

Сравнение комиссий DECZ и NOVZ

И DECZ, и NOVZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и NOVZ

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NOVZ в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.03%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		3.32%3.58%2.94%2.27%0.25%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DECZ and NOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECZ has higher volatility (2.47%) compared to NOVZ (2.35%). In terms of maximum drawdown, DECZ dropped -16.57% vs NOVZ's -16.62%.

On 5-year performance, NOVZ leads with 11.35% vs 11.21% for DECZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NOVZ has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOVZ has performed better with a 11.35% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECZ and NOVZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

NOVZ has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.03% for DECZ.

DECZ is categorized as Defined Outcome, while NOVZ is Options Trading.

NOVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECZ и NOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор