Сравнение DECZ с NOVZ
DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) are both exchange-traded funds - DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while NOVZ is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. DECZ is passively managed, while NOVZ is actively managed. Over the past 5 years, DECZ returned 10.82%/yr vs 10.81%/yr for NOVZ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и NOVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DECZ показывает доходность 10.12%, а NOVZ немного ниже – 9.73%.
DECZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.34%
NOVZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $219.94K | $114.03K | $96.06K | |
| $329.72K | $154.28K | $238.19K |
Сравнение доходности по годам DECZ и NOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 10.12% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 20.15% | 1.64% |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 9.73% | 13.03% | 19.09% | 18.06% | -9.58% | 21.46% | 2.75% |
Correlation
The correlation between DECZ and NOVZ is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between DECZ and NOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECZ vs. NOVZ — Ранг доходности на риск
DECZ
NOVZ
Сравнение DECZ c NOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECZ | NOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.62 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 10.45 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECZ и NOVZ
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, примерно равная максимальной просадке NOVZ в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и NOVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECZ | NOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -16.62% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -6.72% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -14.63% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -16.62% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.06% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -3.01% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.68% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и NOVZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECZ | NOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.01% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 7.73% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 9.87% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 12.94% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 12.66% | -0.26% |
Сравнение комиссий DECZ и NOVZ
И DECZ, и NOVZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и NOVZ
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NOVZ в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 2.98% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 3.27% | 3.58% | 2.94% | 2.27% | 0.25% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DECZ and NOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DECZ has higher volatility (3.33%) compared to NOVZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, DECZ dropped -16.57% vs NOVZ's -16.62%.
On 5-year performance, DECZ leads with 10.82% vs 10.81% for NOVZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NOVZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 10.82% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECZ and NOVZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
NOVZ has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.98% for DECZ.
DECZ is categorized as Defined Outcome, while NOVZ is Options Trading.
NOVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECZ и NOVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор