Сравнение DECP с QB
DECP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DECP is actively managed, while QB is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECP charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности DECP и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECP показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 6.95%.
DECP
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECP и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 5.60% | 10.54% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.95% | 5.77% |
Correlation
The correlation between DECP and QB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECP vs. QB — Ранг доходности на риск
DECP
QB
Сравнение DECP c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December (DECP) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECP | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECP | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.15 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок DECP и QB
Максимальная просадка DECP за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECP и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECP | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -3.47% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -3.47% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.36% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECP и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECP | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 6.54% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 6.54% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 6.54% | +3.42% |
Сравнение комиссий DECP и QB
DECP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECP и QB
DECP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.64% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
DECP and QB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DECP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DECP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for DECP.
They also come from different issuers: PGIM and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for DECP and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для DECP и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор