Сравнение DECP с PJFV
DECP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both exchange-traded funds - DECP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, DECP returned 19.41% vs 34.47% for PJFV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DECP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.
Доходность
Сравнение доходности DECP и PJFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECP показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 14.10%.
DECP
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFV
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECP и PJFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 5.60% | 14.87% | 5.64% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 14.10% | 18.65% | 8.33% |
Correlation
The correlation between DECP and PJFV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г. | 0.81 |
The correlation between DECP and PJFV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECP vs. PJFV — Ранг доходности на риск
DECP
PJFV
Сравнение DECP c PJFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December (DECP) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECP | PJFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.73 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 20.24 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECP | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DECP и PJFV
Максимальная просадка DECP за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECP и PJFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECP | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -18.15% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -7.31% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.89% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.11% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.71% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECP и PJFV
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December (DECP) составляет 1.83%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что DECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECP | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 4.30% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 10.20% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 12.46% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 14.16% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 14.16% | -4.20% |
Сравнение комиссий DECP и PJFV
DECP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECP и PJFV
DECP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.60% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DECP and PJFV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFV has higher volatility (4.30%) compared to DECP (1.83%). In terms of maximum drawdown, DECP dropped -12.12% vs PJFV's -18.15%.
On 1-year performance, PJFV leads with 34.47% vs 19.41% for DECP. On fees, DECP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DECP has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJFV has performed better with a 34.47% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.
PJFV has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for DECP.
DECP is categorized as Defined Outcome, while PJFV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for DECP and 0.75% for PJFV.
PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECP и PJFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор