PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECM с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECM с FFEB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DECM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from FT Vest. DECM is passively managed, while FFEB is actively managed. Over the past year, DECM returned 7.88% vs 18.90% for FFEB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECM и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECM показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью 6.72%.

DECM

1 день
-0.30%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.74%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
-1.11%
1 месяц
0.51%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.51%
1 год
18.90%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECM и FFEB

2026 (YTD)20252024
DECM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December		2.28%6.85%-0.23%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		6.72%13.76%-0.42%

Correlation

The correlation between DECM and FFEB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between DECM and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с DECM:
DECM с PMJADECM с USOYDECM с DDECDECM с APXMDECM с BUFQDECM с ZMAYDECM с PMAP
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI

Доходность на риск

DECM vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECM
Ранг доходности на риск DECM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECM c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECMFFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.64

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
3.77

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.53

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.31

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.19

17.59

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECM vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECM на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECM и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECMFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

2.64

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.86

+1.24

Просадки

Сравнение просадок DECM и FFEB

Максимальная просадка DECM за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECM и FFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECMFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-22.81%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-5.73%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.16%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.40%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.08%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DECM и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) составляет 0.42%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что DECM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECMFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.61%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

5.69%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

7.21%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

10.81%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

13.75%

-10.78%

Сравнение комиссий DECM и FFEB

И DECM, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECM и FFEB

Ни DECM, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DECM and FFEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFEB has higher volatility (1.61%) compared to DECM (0.42%). In terms of maximum drawdown, DECM dropped -3.00% vs FFEB's -22.81%.

On 1-year performance, FFEB leads with 18.90% vs 7.88% for DECM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DECM has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFEB has performed better with a 18.90% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECM and FFEB have the same expense ratio: 0.85% per year.

DECM and FFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DECM currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECM и FFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор