PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECM с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECM с FDND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DECM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DECM is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. DECM is passively managed, while FDND is actively managed. Over the past year, DECM returned 7.88% vs 2.95% for FDND. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECM charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.

Доходность

Сравнение доходности DECM и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECM показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -0.37%.

DECM

1 день
-0.30%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.74%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
-3.15%
1 месяц
1.55%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECM и FDND

2026 (YTD)20252024
DECM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December		2.28%6.85%-0.23%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-0.37%9.69%-2.34%

Correlation

The correlation between DECM and FDND is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between DECM and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с DECM:
DECM с PMJADECM с USOYDECM с DDECDECM с APXMDECM с BUFQDECM с ZMAYDECM с PMAP
Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY

Доходность на риск

DECM vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECM
Ранг доходности на риск DECM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECM c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECMFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
0.16

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
0.34

+4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.04

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

0.14

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.19

0.35

+23.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECM vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECM на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECM и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECMFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

0.16

+3.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.53

+1.56

Просадки

Сравнение просадок DECM и FDND

Максимальная просадка DECM за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECM и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECMFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-24.12%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-20.49%

+18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-6.84%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-5.67%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

8.40%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DECM и FDND

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) составляет 0.42%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DECM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECMFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

6.25%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

14.41%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

18.54%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

21.48%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

21.48%

-18.51%

Сравнение комиссий DECM и FDND

DECM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECM и FDND

DECM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.

ПозицияTTM20252024
DECM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		8.20%8.11%5.51%

Часто задаваемые вопросы

DECM and FDND have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (6.25%) compared to DECM (0.42%). In terms of maximum drawdown, DECM dropped -3.00% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, DECM leads with 7.88% vs 2.95% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DECM has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECM has performed better with a 7.88% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DECM.

FDND has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.00% for DECM.

DECM is categorized as Defined Outcome, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for DECM and 0.75% for FDND.

DECM currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECM и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор