PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEBTX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEBTX с RPIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEBTX (Shelton Tactical Credit Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, DEBTX returned 24.81%/yr vs 2.29%/yr for RPIEX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DEBTX charges 1.97%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.

Доходность

Сравнение доходности DEBTX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEBTX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции DEBTX превзошли акции RPIEX по среднегодовой доходности: 24.81% против 2.29% соответственно.

DEBTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.22%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.09%
10 лет*
24.81%

RPIEX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.75%
6 месяцев
4.12%
1 год
4.95%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEBTX и RPIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund		1.15%6.99%5.67%4.23%-7.42%6.75%5.77%613.91%-1.60%3.34%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		2.75%4.82%6.83%-4.51%3.08%0.08%9.42%-0.39%0.89%-1.89%

Correlation

The correlation between DEBTX and RPIEX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.12

The correlation between DEBTX and RPIEX shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Tactical Credit Fund

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Часто сравнивают с DEBTX:
DEBTX с SISEXDEBTX с EMSQXDEBTX с CFNTXDEBTX с NEXTXDEBTX с FPFIXDEBTX с CAUSXDEBTX с DFLEX
Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с BGCIXRPIEX с PMOTXRPIEX с DCAIXRPIEX с SUBFX

Доходность на риск

DEBTX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEBTX
Ранг доходности на риск DEBTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEBTX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEBTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEBTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEBTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEBTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEBTX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEBTXRPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.14

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.92

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.37

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

4.59

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEBTX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEBTX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа RPIEX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEBTX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEBTXRPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.14

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DEBTX и RPIEX

Максимальная просадка DEBTX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEBTX и RPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEBTXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-9.59%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-3.64%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-3.64%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.18%

-9.59%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-9.59%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-2.48%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.08%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DEBTX и RPIEX

Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DEBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEBTXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.86%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

3.87%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

4.36%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

4.92%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.14%

4.19%

+42.95%

Сравнение комиссий DEBTX и RPIEX

DEBTX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEBTX и RPIEX

Дивидендная доходность DEBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности RPIEX в 7.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund		5.65%4.41%5.30%3.43%2.62%3.45%3.82%132.10%4.95%5.77%0.00%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		7.55%7.69%6.32%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%

Часто задаваемые вопросы

DEBTX and RPIEX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEBTX has higher volatility (1.04%) compared to RPIEX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DEBTX dropped -19.21% vs RPIEX's -9.59%.

DEBTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEBTX и RPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор