Сравнение DEBTX с DCAIX
DEBTX (Shelton Tactical Credit Fund) and DCAIX (Dunham Long/Short Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, DEBTX returned 24.79%/yr vs 3.70%/yr for DCAIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DEBTX charges 1.97%/yr vs 1.98%/yr for DCAIX.
Доходность
Сравнение доходности DEBTX и DCAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEBTX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции DEBTX превзошли акции DCAIX по среднегодовой доходности: 24.79% против 3.70% соответственно.
DEBTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 24.79%
DCAIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам DEBTX и DCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | 0.95% | 6.99% | 5.67% | 4.23% | -7.42% | 6.75% | 5.77% | 613.91% | -1.60% | 3.34% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 1.12% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
Correlation
The correlation between DEBTX and DCAIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between DEBTX and DCAIX shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEBTX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск
DEBTX
DCAIX
Сравнение DEBTX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEBTX | DCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.91 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 7.21 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 22.48 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEBTX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DEBTX и DCAIX
Максимальная просадка DEBTX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEBTX и DCAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEBTX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -46.34% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -0.37% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -0.85% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -5.45% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.21% | -6.53% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.12% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -5.97% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.12% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEBTX и DCAIX
Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DEBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEBTX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.36% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.71% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.02% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 1.58% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.13% | 3.97% | +43.16% |
Сравнение комиссий DEBTX и DCAIX
DEBTX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEBTX и DCAIX
Дивидендная доходность DEBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности DCAIX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.64% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | 5.66% | 4.41% | 5.30% | 3.43% | 2.62% | 3.45% | 3.82% | 132.10% | 4.95% | 5.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEBTX and DCAIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEBTX has higher volatility (1.06%) compared to DCAIX (0.36%). In terms of maximum drawdown, DEBTX dropped -19.21% vs DCAIX's -46.34%.
DCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEBTX и DCAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор