PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDVIX с FICGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDVIX с FICGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Value Fund (DDVIX) и Delaware Growth Equity Fund (FICGX).

DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г.. FICGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DDVIX и FICGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Value Fund (DDVIX) и Delaware Growth Equity Fund (FICGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDVIX и FICGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDVIX
Delaware Value Fund		2.86%11.38%6.76%2.09%-3.60%22.05%0.65%20.26%-2.99%13.64%
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		-3.45%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%32.19%

Доходность по периодам

С начала года, DDVIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FICGX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции DDVIX уступали акциям FICGX по среднегодовой доходности: 8.22% против 12.12% соответственно.

DDVIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.89%
С начала года
2.86%
6 месяцев
6.07%
1 год
14.86%
3 года*
9.11%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.22%

FICGX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.37%
1 год
22.58%
3 года*
18.77%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Value Fund

Delaware Growth Equity Fund

Часто сравнивают с DDVIX:
DDVIX с WLGAXDDVIX с AKRIXDDVIX с DFLVXDDVIX с DLNDDVIX с DEMIXDDVIX с IRSAXDDVIX с DPREX
Часто сравнивают с FICGX:
FICGX с QQQFICGX с DEVLXFICGX с WLGAXFICGX с WMGAXFICGX с DCCIXFICGX с FSPGXFICGX с PBCKX

Сравнение комиссий DDVIX и FICGX

DDVIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FICGX в 1.04%.

FICGX
Delaware Growth Equity Fund
DDVIX
Delaware Value Fund

Доходность на риск

DDVIX vs. FICGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDVIX
Ранг доходности на риск DDVIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDVIX c FICGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и Delaware Growth Equity Fund (FICGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDVIXFICGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.75

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.02

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

8.63

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDVIX vs. FICGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDVIX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICGX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDVIX и FICGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDVIXFICGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между DDVIX и FICGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDVIX и FICGX

Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.40%, что больше доходности FICGX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDVIX
Delaware Value Fund		27.40%28.24%32.45%11.92%10.60%25.18%3.11%4.87%6.45%4.02%2.51%2.75%
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		3.94%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%

Просадки

Сравнение просадок DDVIX и FICGX

Максимальная просадка DDVIX за все время составила -53.49%, примерно равная максимальной просадке FICGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и FICGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDVIXFICGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-54.19%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.49%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-47.73%

+29.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

-47.73%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.41%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-16.33%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.69%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DDVIX и FICGX

Текущая волатильность для Delaware Value Fund (DDVIX) составляет 4.53%, в то время как у Delaware Growth Equity Fund (FICGX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что DDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDVIXFICGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.15%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

11.34%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

19.58%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

21.13%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

20.57%

-3.47%