Сравнение DDTS с SPUT
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both exchange-traded funds - DDTS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SPUT is a Derivative Income fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и SPUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у SPUT с доходностью 7.26%.
DDTS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTS и SPUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 5.10% | 4.21% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 7.26% | 5.32% |
Correlation
The correlation between DDTS and SPUT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. SPUT — Ранг доходности на риск
DDTS
SPUT
Сравнение DDTS c SPUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTS | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.54 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DDTS и SPUT
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и SPUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -10.55% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.34% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.88% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и SPUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 7.24% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 11.26% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 11.26% | -4.54% |
Сравнение комиссий DDTS и SPUT
И DDTS, и SPUT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и SPUT
DDTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.03% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
DDTS and SPUT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTS and SPUT have the same expense ratio: 0.79% per year.
SPUT has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for DDTS.
DDTS is categorized as Defined Outcome, while SPUT is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и SPUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор