Сравнение DDTS с SPUT
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both exchange-traded funds - DDTS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SPUT is a Derivative Income fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и SPUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDTS показывает доходность 4.97%, а SPUT немного ниже – 4.74%.
DDTS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTS и SPUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 4.97% | 4.57% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 4.74% | 5.06% |
Correlation
The correlation between DDTS and SPUT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. SPUT — Ранг доходности на риск
DDTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUT
Сравнение DDTS c SPUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTS | SPUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTS и SPUT
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и SPUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -10.55% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.68% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.94% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и SPUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 7.76% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 11.35% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 11.35% | -4.71% |
Сравнение комиссий DDTS и SPUT
И DDTS, и SPUT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и SPUT
DDTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.15% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
DDTS and SPUT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTS and SPUT have the same expense ratio: 0.79% per year.
SPUT has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for DDTS.
DDTS is categorized as Defined Outcome, while SPUT is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и SPUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор