Сравнение DDTM с QFLR
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - DDTM is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. DDTM is passively managed, while QFLR is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DDTM charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTM и QFLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 4.88% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 2.85% |
Correlation
The correlation between DDTM and QFLR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. QFLR — Ранг доходности на риск
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QFLR
Сравнение DDTM c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTM | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTM и QFLR
Максимальная просадка DDTM за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -13.97% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -3.61% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.51% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и QFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 13.52% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 13.29% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 13.29% | -5.55% |
Сравнение комиссий DDTM и QFLR
DDTM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и QFLR
Ни DDTM, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
DDTM and QFLR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTM is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
DDTM and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTM is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for DDTM and 0.89% for QFLR.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор