PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDNQ с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDNQ с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDNQ (Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDNQ is actively managed, while PJUL is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDNQ и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDNQ

1 день
0.02%
1 месяц
0.76%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDNQ и PJUL

2026 (YTD)
DDNQ
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly		5.06%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.52%

Correlation

The correlation between DDNQ and PJUL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.84

Сравнение распределения секторов DDNQ и PJUL

Секторы
DDNQ
PJUL

Технологии

50.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Промышленность

3.3%
8.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

DDNQ
50.7%
PJUL
36.2%

Коммуникационные услуги

DDNQ
15.8%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDNQ
12.5%
PJUL
10.1%

Потребительский защитный сектор

DDNQ
8.7%
PJUL
4.9%

Здравоохранение

DDNQ
5.1%
PJUL
8.4%

Промышленность

DDNQ
3.3%
PJUL
8.1%

Коммунальные услуги

DDNQ
1.6%
PJUL
2.3%

Сырьевые материалы

DDNQ
1.3%
PJUL
1.8%

Энергетика

DDNQ
0.7%
PJUL
3.5%

Финансовые услуги

DDNQ
0.2%
PJUL
11.9%

Недвижимость

DDNQ
0.1%
PJUL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DDNQ:
DDNQ с DDSQDDNQ с CPSPDDNQ с SFLRDDNQ с BALTDDNQ с BUFFDDNQ с JANBDDNQ с QMAR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

DDNQ vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDNQ
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDNQ c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDNQ vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDNQPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.89

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DDNQ и PJUL

Максимальная просадка DDNQ за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDNQ и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDNQPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.65%

-18.17%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.47%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDNQ и PJUL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDNQPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

5.63%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

8.60%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

10.02%

+0.15%

Сравнение комиссий DDNQ и PJUL

И DDNQ, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDNQ и PJUL

Ни DDNQ, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DDNQ
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

DDNQ and PJUL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDNQ and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDNQ and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDNQ и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор