PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDGC.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DDGC.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDGC.L и WMVG.L


Разные валюты инструментов

DDGC.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DDGC.L показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью -0.33%.


DDGC.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WMVG.L

1 день
1.36%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.09%
1 год
5.49%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDGC.L и WMVG.L

DDGC.L берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.


Доходность на риск

DDGC.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDGC.L

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDGC.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDGC.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDGC.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Корреляция

Корреляция между DDGC.L и WMVG.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDGC.L и WMVG.L

Ни DDGC.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDGC.L и WMVG.L

Максимальная просадка DDGC.L за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDGC.L и WMVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DDGC.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-28.25%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.70%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-4.13%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DDGC.L и WMVG.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


DDGC.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

14.52%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

14.90%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

16.95%

-4.80%