PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDGC.L с VALW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDGC.L с VALW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).

DDGC.L и VALW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDGC.L - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DDGC.L и VALW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDGC.L и VALW.L

2026 (YTD)2025
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc		-0.21%2.89%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		3.64%3.75%
Разные валюты инструментов

DDGC.L торгуется в USD, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DDGC.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 3.64%.

DDGC.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALW.L

1 день
2.88%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.64%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.26%
3 года*
19.50%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Часто сравнивают с DDGC.L:
DDGC.L с ACWI.LDDGC.L с WMVG.LDDGC.L с XDEV.LDDGC.L с JPLG.LDDGC.L с MINV.LDDGC.L с MVOL.LDDGC.L с PRWU.L
Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с FUQIXVALW.L с GACA.DEVALW.L с ^GSPCVALW.L с VWRA.LVALW.L с VWRP.LVALW.L с VUSA.L

Сравнение комиссий DDGC.L и VALW.L

DDGC.L берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VALW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Доходность на риск

DDGC.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDGC.L
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDGC.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDGC.L vs. VALW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDGC.LVALW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между DDGC.L и VALW.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDGC.L и VALW.L

Ни DDGC.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDGC.L и VALW.L

Максимальная просадка DDGC.L за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки VALW.L в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDGC.L и VALW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DDGC.LVALW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-28.59%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.92%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-4.65%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDGC.L и VALW.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDGC.LVALW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

16.23%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

15.22%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

18.76%

-6.61%