Сравнение DDFS с DMAX
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. DDFS is actively managed, while DMAX is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFS charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 2.19%.
DDFS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.49% | 3.42% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.19% | 2.88% |
Correlation
The correlation between DDFS and DMAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. DMAX — Ранг доходности на риск
DDFS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAX
Сравнение DDFS c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFS | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFS и DMAX
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -3.37% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.38% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.38% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 2.34% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.38% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.38% | +0.61% |
Сравнение комиссий DDFS и DMAX
DDFS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и DMAX
DDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
DDFS and DMAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFS.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for DDFS.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFS and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор