Сравнение DDFL с APXM
DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности DDFL и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFL показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.14%.
DDFL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFL и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 2.83% | 4.76% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.14% | 2.56% |
Correlation
The correlation between DDFL and APXM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFL vs. APXM — Ранг доходности на риск
DDFL
APXM
Сравнение DDFL c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 5.72 | -3.13 |
Просадки
Сравнение просадок DDFL и APXM
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.63%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.63% | -0.40% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.03% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 1.01% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 1.19% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 1.19% | +2.06% |
Сравнение комиссий DDFL и APXM
DDFL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и APXM
Ни DDFL, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFL and APXM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
DDFL and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFL and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для DDFL и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор