Сравнение DDFF с PMJA
DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности DDFF и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PMJA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам DDFF и PMJA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 3.78% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.48% |
Correlation
The correlation between DDFF and PMJA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFF vs. PMJA — Ранг доходности на риск
DDFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMJA
Сравнение DDFF c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFF | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFF и PMJA
Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFF | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -2.98% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.32% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFF и PMJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFF | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 2.00% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 2.78% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 2.78% | +2.70% |
Сравнение комиссий DDFF и PMJA
DDFF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFF и PMJA
Ни DDFF, ни PMJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFF and PMJA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFF.
DDFF and PMJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.50% for PMJA.
Подберите оптимальное распределение для DDFF и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор