Сравнение DDFD с TMAR
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - DDFD tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFD charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 13.86%.
DDFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 4.32% | 0.82% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.86% | 1.53% |
Correlation
The correlation between DDFD and TMAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DDFD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение DDFD c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFD | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFD и TMAR
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -9.93% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.53% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.75% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 10.88% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 12.27% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 12.27% | -7.26% |
Сравнение комиссий DDFD и TMAR
DDFD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и TMAR
Ни DDFD, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFD and TMAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DDFD and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFD and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор