Сравнение DDFD с MMAX
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. DDFD is passively managed, while MMAX is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFD charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 2.86%.
DDFD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 3.55% | 0.64% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.86% | 0.76% |
Correlation
The correlation between DDFD and MMAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. MMAX — Ранг доходности на риск
DDFD
MMAX
Сравнение DDFD c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 3.02 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок DDFD и MMAX
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -1.93% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.35% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.10% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 1.42% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 2.50% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 2.50% | +2.61% |
Сравнение комиссий DDFD и MMAX
DDFD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и MMAX
DDFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
DDFD and MMAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFD.
MMAX has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DDFD.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFD and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор