Сравнение DDFD с LOUP
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - DDFD is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFD charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 28.99%.
DDFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 57.42%
- 3 года*
- 35.60%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 4.32% | 0.82% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 28.99% | -0.76% |
Correlation
The correlation between DDFD and LOUP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. LOUP — Ранг доходности на риск
DDFD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LOUP
Сравнение DDFD c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFD | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFD и LOUP
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -58.68% | +55.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.28% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -19.91% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 29.98% | -24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 32.69% | -27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 32.05% | -27.04% |
Сравнение комиссий DDFD и LOUP
DDFD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и LOUP
Ни DDFD, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFD and LOUP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for DDFD.
DDFD and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFD is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. DDFD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for DDFD and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор