PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

DDEC и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и ZOCT

2026 (YTD)20252024
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%1.90%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий DDEC и ZOCT

DDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZOCT в 0.79%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

DDEC vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.03

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.99

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.43

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

15.10

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.03

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.44

-0.35

Корреляция

Корреляция между DDEC и ZOCT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и ZOCT

Ни DDEC, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и ZOCT

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-3.18%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-1.91%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.77%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.37%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.43%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и ZOCT

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.07%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

1.70%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

3.20%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

3.14%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

3.14%

+3.78%