PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCUIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCUIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DCUIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCUIX и AVERX

2026 (YTD)2025
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-1.37%26.22%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, DCUIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

DCUIX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.30%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.27%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI U.S. Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с AAAAXDCUIX с SCGSXDCUIX с SEMGXDCUIX с BTIIXDCUIX с SCDGX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий DCUIX и AVERX

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund

Доходность на риск

DCUIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCUIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCUIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCUIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCUIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.17

-0.74

Корреляция

Корреляция между DCUIX и AVERX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCUIX и AVERX

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.31%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCUIX и AVERX

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCUIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-11.33%

-30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.66%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-5.39%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DCUIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCUIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

19.13%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

19.13%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

19.13%

-0.81%