PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCPYX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCPYX с DREVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).

DCPYX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Доходность

Сравнение доходности DCPYX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCPYX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		-0.56%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%2.13%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Доходность по периодам

С начала года, DCPYX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции DCPYX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 1.86% против 14.44% соответственно.

DCPYX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.59%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.86%

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Plus Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с GC=FDCPYX с AMFIXDCPYX с BCOIXDCPYX с DBMYXDCPYX с DRGVXDCPYX с DRRIXDCPYX с DSPIX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Сравнение комиссий DCPYX и DREVX

DCPYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DREVX в 0.70%.

DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund

Доходность на риск

DCPYX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCPYX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCPYXDREVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.82

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

5.43

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCPYX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCPYX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREVX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCPYX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCPYXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между DCPYX и DREVX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCPYX и DREVX

Дивидендная доходность DCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности DREVX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		4.21%4.59%3.58%2.94%2.74%3.04%2.71%3.11%3.25%0.22%0.00%0.00%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%

Просадки

Сравнение просадок DCPYX и DREVX

Максимальная просадка DCPYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPYX и DREVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCPYXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-54.68%

+35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-12.12%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-24.69%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-32.25%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-9.40%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-13.06%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.07%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DCPYX и DREVX

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) составляет 1.61%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCPYXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.55%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

10.46%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

19.89%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

18.67%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

18.90%

-14.04%