Сравнение DCOR с AFOS
DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности DCOR и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
DCOR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCOR и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 9.96% | 12.71% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between DCOR and AFOS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCOR vs. AFOS — Ранг доходности на риск
DCOR
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DCOR c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCOR | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCOR и AFOS
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCOR | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -11.52% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.79% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.42% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCOR | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 21.52% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 21.52% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 21.52% | -6.30% |
Сравнение комиссий DCOR и AFOS
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и AFOS
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.93% | 0.97% | 0.98% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
DCOR and AFOS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
DCOR has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Dimensional and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для DCOR и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор