PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с EMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMT с EMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both exchange-traded funds - DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine, while EMCB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 42.19% vs 7.19% for EMCB. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for EMCB.

Доходность

Сравнение доходности DCMT и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью 2.03%.

DCMT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.89%
С начала года
34.49%
6 месяцев
33.53%
1 год
42.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.19%
3 года*
7.97%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMT и EMCB

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		34.49%6.04%4.96%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		2.03%8.19%6.01%

Correlation

The correlation between DCMT and EMCB is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

-0.03

The correlation between DCMT and EMCB shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DFVEDCMT с DMXDCMT с DCRE
Часто сравнивают с EMCB:
EMCB с HYDBEMCB с EMLCEMCB с PGHYEMCB с EMBEMCB с ELDEMCB с EMTLEMCB с VWOB

Доходность на риск

DCMT vs. EMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTEMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.75

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.51

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

2.36

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

8.34

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. EMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа EMCB равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTEMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.75

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.46

+0.74

Просадки

Сравнение просадок DCMT и EMCB

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и EMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMTEMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-22.81%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-3.07%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.64%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.23%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.86%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и EMCB

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMTEMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

1.55%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

2.89%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

4.16%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

6.94%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

8.48%

+7.29%

Сравнение комиссий DCMT и EMCB

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EMCB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и EMCB

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EMCB в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.73%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.35%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%

Часто задаваемые вопросы

DCMT and EMCB have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMT has higher volatility (6.71%) compared to EMCB (1.55%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs EMCB's -22.81%.

On 1-year performance, DCMT leads with 42.19% vs 7.19% for EMCB. On fees, EMCB is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMCB has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 42.19% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.

EMCB has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 2.73% for DCMT.

DCMT is categorized as Commodities, while EMCB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and WisdomTree. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.60% for EMCB.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMT и EMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор