Сравнение DCMT с DSCO
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and DSCO (DoubleLine Securitized Credit ETF) are both exchange-traded funds - DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine, while DSCO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for DSCO.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и DSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSCO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и DSCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 16.32% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 1.34% |
Correlation
The correlation between DCMT and DSCO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. DSCO — Ранг доходности на риск
DCMT
DSCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DCMT c DSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMT | DSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMT и DSCO
Максимальная просадка DCMT за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки DSCO в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и DSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -1.64% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.18% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -0.59% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и DSCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 2.43% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 2.43% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 2.43% | +13.58% |
Сравнение комиссий DCMT и DSCO
DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DSCO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и DSCO
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DSCO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and DSCO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSCO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSCO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.26% for DSCO.
DCMT is categorized as Commodities, while DSCO is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.50% for DSCO.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и DSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор