PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCLVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCLVX и AVERX

2026 (YTD)2025
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		0.71%21.56%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

DCLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-5.27%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.20%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.80%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DCEMXDCLVX с DCDGXDCLVX с DNAVXDCLVX с DCHYXDCLVX с DAFGXDCLVX с DCREX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий DCLVX и AVERX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

DCLVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.17

-0.85

Корреляция

Корреляция между DCLVX и AVERX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и AVERX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.76%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и AVERX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCLVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-11.33%

-47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-6.66%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-5.39%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCLVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

19.13%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

19.13%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

19.13%

-2.06%