Сравнение DCIBX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.30% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.30% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.34%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и NMI
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
DCIBX vs. NMI — Ранг доходности на риск
DCIBX
NMI
Сравнение DCIBX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 2.37 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.34 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и NMI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и NMI
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и NMI
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -28.92% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -8.71% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -28.92% | +21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -28.92% | +20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.86% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -5.93% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 4.31% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и NMI
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.77%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.78% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 7.44% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 12.11% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 13.59% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 14.60% | -12.25% |