Сравнение DCHYX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
DCHYX управляется Dunham. Фонд был запущен 1 июл. 2005 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DCHYX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCHYX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | -1.31% | 6.74% | 5.42% | 13.87% | -10.93% | 4.22% | 6.92% | 13.64% | -4.88% | 5.92% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DCHYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции DCHYX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 4.52% против 4.03% соответственно.
DCHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.52%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCHYX и CWFIX
DCHYX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
DCHYX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
DCHYX
CWFIX
Сравнение DCHYX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCHYX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.13 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 4.52 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.85 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.96 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 18.37 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.13 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.35 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DCHYX и CWFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCHYX и CWFIX
Дивидендная доходность DCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | 5.09% | 5.58% | 4.58% | 5.47% | 5.36% | 3.26% | 3.74% | 4.17% | 4.70% | 3.67% | 4.03% | 4.32% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок DCHYX и CWFIX
Максимальная просадка DCHYX за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCHYX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -12.41% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -1.37% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -6.36% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.26% | -12.41% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.71% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.87% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.29% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCHYX и CWFIX
Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что DCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.79% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.07% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 1.74% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 2.75% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.09% | +2.05% |