PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCEMX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям SSKEX по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.96% соответственно.

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCINXDCEMX с DCSVXDCEMX с DCHYXDCEMX с DNAVXDCEMX с DAMDX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий DCEMX и SSKEX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

DCEMX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCEMXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.99

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.55

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.57

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.74

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCEMXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Корреляция

Корреляция между DCEMX и SSKEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и SSKEX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SSKEX в 2.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и SSKEX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCEMXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-39.23%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.44%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-37.16%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-39.23%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-11.03%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-13.46%

-12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.28%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и SSKEX

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCEMXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

7.77%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

12.06%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

16.41%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.11%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.09%

+0.89%