PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%30.23%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 4.37%.

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCINXDCEMX с DAMDXDCEMX с DCHYXDCEMX с DCSVXDCEMX с DNAVX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий DCEMX и FERGX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DCEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.89

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.54

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.95

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.26

Корреляция

Корреляция между DCEMX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и FERGX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FERGX в 2.56%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и FERGX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-39.27%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.32%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-37.18%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-9.63%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-14.56%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.40%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и FERGX

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

8.61%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

13.68%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

17.95%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.84%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.85%

+0.13%