PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCEMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 5.81% против 6.66% соответственно.

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCINXDCEMX с DCSVXDCEMX с DCHYXDCEMX с DNAVXDCEMX с DAMDX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий DCEMX и EITEX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DCEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCEMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.31

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.92

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.81

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

10.67

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCEMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.31

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.54

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.52

-0.34

Корреляция

Корреляция между DCEMX и EITEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и EITEX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и EITEX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-61.70%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-9.88%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-25.99%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-43.10%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-8.22%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-14.00%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.60%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и EITEX

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

5.94%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

8.93%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

12.36%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

12.08%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

13.69%

+4.29%