Сравнение DCEMX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DCEMX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCEMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 5.33% | 28.90% | 4.84% | 6.16% | -25.20% | -7.30% | 23.89% | 21.88% | -20.99% | 32.42% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 6.92% соответственно.
DCEMX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 5.81%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCEMX и EFEIX
DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
DCEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
DCEMX
EFEIX
Сравнение DCEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCEMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.20 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.62 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.24 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 4.25 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.20 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DCEMX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCEMX и EFEIX
Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 2.06% | 2.17% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 9.47% | 0.00% | 0.26% | 1.00% | 0.38% | 1.27% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DCEMX и EFEIX
Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.65% | -40.50% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.62% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -20.83% | -20.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -40.50% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -9.90% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -12.38% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.38% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCEMX и EFEIX
Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 6.55% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 8.95% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 12.38% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 9.72% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 10.94% | +7.04% |