PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCEMX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 5.81% против 9.60% соответственно.

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCINXDCEMX с DCSVXDCEMX с DCHYXDCEMX с DNAVXDCEMX с DAMDX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий DCEMX и CEMFX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

DCEMX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCEMXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.37

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.99

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.99

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

11.06

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCEMXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.37

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.75

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между DCEMX и CEMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и CEMFX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%0.00%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и CEMFX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCEMXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-39.30%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.41%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-28.13%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-39.30%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-12.16%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-9.69%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.35%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и CEMFX

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCEMXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

6.93%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

12.36%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

16.39%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

14.09%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

14.92%

+3.06%