Сравнение DCEMX с BADEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).
DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DCEMX и BADEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCEMX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 5.33% | 28.90% | 4.84% | 6.16% | -25.20% | -7.30% | 3.12% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 1.30% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.
DCEMX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 5.81%
BADEX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCEMX и BADEX
DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.
Доходность на риск
DCEMX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
DCEMX
BADEX
Сравнение DCEMX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCEMX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.23 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.63 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.41 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 5.60 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.23 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.48 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DCEMX и BADEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCEMX и BADEX
Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BADEX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 2.06% | 2.17% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 9.47% | 0.00% | 0.26% | 1.00% | 0.38% | 1.27% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.42% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCEMX и BADEX
Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и BADEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.65% | -21.86% | -48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -8.89% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -21.86% | -19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -7.45% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -5.77% | -20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.24% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCEMX и BADEX
Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 5.22% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 7.29% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 10.29% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 9.99% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 10.19% | +7.79% |