PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с NMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с NMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и NMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и NMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		5.52%10.52%7.03%1.90%-15.09%3.86%4.70%16.02%-8.07%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

NMI

1 день
-0.86%
1 месяц
3.79%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.73%
1 год
10.11%
3 года*
8.16%
5 лет*
2.04%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX
Часто сравнивают с NMI:
NMI с KYNNMI с BDJNMI с NPVNMI с NRKNMI с VWSUXNMI с NMTRXNMI с FUENX

Сравнение комиссий DCARX и NMI

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.

NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. NMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NMI
Ранг доходности на риск NMI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c NMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXNMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.84

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.49

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.17

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

2.37

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. NMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа NMI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и NMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXNMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.84

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.15

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.34

+0.59

Корреляция

Корреляция между DCARX и NMI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и NMI

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности NMI в 4.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		4.40%4.59%4.63%4.04%3.51%3.22%3.53%4.15%5.12%4.21%4.45%4.28%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и NMI

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и NMI.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXNMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-28.92%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-8.71%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-28.92%

+24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.86%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-5.93%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

4.31%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и NMI

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXNMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

5.78%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

7.44%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

12.11%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

13.59%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

14.60%

-11.67%