PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBZB.DE с IS3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBZB.DE с IS3M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBZB.DE (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged) and IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBZB.DE is a Global Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged), while IS3M.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, DBZB.DE returned -0.99%/yr vs 1.01%/yr for IS3M.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DBZB.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IS3M.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBZB.DE и IS3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBZB.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IS3M.DE с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции DBZB.DE уступали акциям IS3M.DE по среднегодовой доходности: -0.99% против 1.01% соответственно.

DBZB.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-0.07%
3 года*
0.76%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
-0.99%

IS3M.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.27%
3 года*
3.34%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBZB.DE и IS3M.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.71%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%4.55%-0.36%-0.12%
IS3M.DE
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		0.92%2.61%4.12%3.42%-0.29%-0.36%0.09%0.34%-0.62%-0.09%

Correlation

The correlation between DBZB.DE and IS3M.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2013 г.

0.06

The correlation between DBZB.DE and IS3M.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с IS0Z.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEI
Часто сравнивают с IS3M.DE:
IS3M.DE с ERNX.DEIS3M.DE с IS3N.DEIS3M.DE с PR1T.DEIS3M.DE с QDVE.DEIS3M.DE с BBLL.DEIS3M.DE с EUNA.DEIS3M.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

DBZB.DE vs. IS3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
IS3M.DE
Ранг доходности на риск IS3M.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3M.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3M.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3M.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3M.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3M.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBZB.DE c IS3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBZB.DEIS3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.95

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
4.67

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.64

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

7.59

-7.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

49.96

-50.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBZB.DE vs. IS3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBZB.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IS3M.DE равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBZB.DE и IS3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBZB.DEIS3M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.95

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

2.74

-3.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.91

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.86

-0.64

Просадки

Сравнение просадок DBZB.DE и IS3M.DE

Максимальная просадка DBZB.DE за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки IS3M.DE в -3.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBZB.DE и IS3M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBZB.DEIS3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-3.80%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-0.30%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-0.47%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-1.21%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.88%

-3.80%

-18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-0.01%

-16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-0.29%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.05%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DBZB.DE и IS3M.DE

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что DBZB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBZB.DEIS3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.29%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

0.59%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

0.76%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

0.76%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

1.11%

+3.63%

Сравнение комиссий DBZB.DE и IS3M.DE

DBZB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IS3M.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBZB.DE и IS3M.DE

DBZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3M.DE
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		3.29%2.74%3.80%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.13%

Часто задаваемые вопросы

DBZB.DE and IS3M.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3M.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3M.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for DBZB.DE.

DBZB.DE is categorized as Global Bonds, while IS3M.DE is Ultrashort Bond. DBZB.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged), while IS3M.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DBZB.DE and 0.09% for IS3M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBZB.DE и IS3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор